工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金2016年年度报告摘要

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  估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号

  》及其他中国证监会及中国证券投资基金业协会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和净值变动情况。 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。 会计估计变更的说明 本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 税项 7.4.6.1印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 7.4.6.2营业税、增值税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入; 根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人; 根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定,2017年7月1日(含)以后,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人,按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 7.4.6.3企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 7.4.6.4个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2015年9月8日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限超过1年的,股息红利所得暂免征收个人所得税。 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系  工银瑞信基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构  国信证券股份有限公司 基金托管人、基金销售机构  中国工商银行股份有限公司 基金管理人股东  瑞士信贷银行股份有限公司 基金管理人股东  工银瑞信资产管理(国际)有限公司 基金管理人的子公司  工银瑞信投资管理有限公司 基金管理人的子公司  注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 通过关联方交易单元进行的交易 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日   成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例  国信证券股份有限公司 1,043,178,121.11 100.00% 4,027,451,328.66 100.00%   债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日   回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例  国信证券股份有限公司 7,125,900,000.00 100.00%  注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国信证券股份有限公司 742,011.71 100.00% 522,989.87 100.00%  关联方名称 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日   当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例  国信证券股份有限公司 2,789,203.95 100.00% 151,292.97 100.00%  注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中登结收取证管费和经手费后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 关联方报酬 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的管理费 3,965,090.64 4,059,487.85  其中:支付销售机构的客户维护费 103,706.87 104,560.14  注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.0%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.0%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日  当期发生的基金应支付的托管费 793,018.09 811,897.64  注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.2%/当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 销售服务费 无。 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 各关联方投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的管理人于本报告期及上年度可比区间均未运用固有资金投资本基金。 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未投资本基金。 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2016年1月1日至2016年12月31日 上年度可比期间 2015年5月21日(基金合同生效日)至2015年12月31日   期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入  国信证券股份有限公司 49,394,623.94 240,356.75 36,024,587.77 692,443.10  注:1、本报告期末余额仅为活期存款,利息收入(本期)仅为活期存款利息收入; 2、上年度可比期间报告期末余额仅为活期存款,利息收入(上年度可比期间)仅为活期存款利息收入; 3、本基金的银行存款由基金托管人国信证券股份有限公司保管,按银行同业利率计息。 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与上述各关联方及托管人股东承销的证券。 其他关联交易事项的说明 无。 期末(2016年12月31日)本基金持有的流通受限证券 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注  300104 乐视网 2016年12月7日 重大事项 32.96 2017年1月16日 36.88 949,801 45,260,673.16 31,305,440.96 指数法估值  002400 省广股份 2016年11月28日 重大事项 13.79 - - 891,282 13,750,644.19 12,290,778.78 -  注:本基金因重大事项停牌的股票中包含按指数收益法确定公允价值的长期停牌股票,该类股票估值采用中国证券业协会基金估值小组提供的估值方法,并于2016年12月31日对资产净值和本期净利润的影响均为人民币-2,697,434.84元。 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 7.4.10.1公允价值 银行存款、结算备付金、应收利息、卖出回购金融资产款、应付证券清算款等,因其剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 (1)各层次金融工具公允价值 本基金本报告期末持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人民币565,124,139.21元,属于第二层次的余额为人民币43,596,219.74元,无属于第三层次的余额(2015年12月31日:第一层次人民币293,452,847.01元,第二层次人民币26,265,444.00元,无属于第三层次余额)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具,由第一层次转入第二层次的金额为人民币7,359,493.60元(2015年度:无),由第二层次转入第一层次的金额为人民币3,397,044.00元(2015年度:无)。 本基金本报告期持有的以公允价值计量的金融工具未发生转入或转出第三层次公允价值的情况(2015年度:无)。 7.4.10.2承诺事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 7.4.10.3其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 投资组合报告 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 608,720,358.95 92.13   其中:股票 608,720,358.95 92.13  2 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  3 贵金属投资 - -  4 金融衍生品投资 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 银行存款和结算备付金合计 50,125,345.14 7.59  7 其他各项资产 1,888,682.84 0.29  8 合计 660,734,386.93 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末按行业分类的股票投资组合 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 - -  C 制造业 - -  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 - -  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 399,475,444.91 60.61  J 金融业 - -  K 房地产业 - -  L 租赁和商务服务业 33,493,113.60 5.08  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 175,751,800.44 26.67  S 综合 - -   合计 608,720,358.95 92.36  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 无。 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合 无。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 1,972,128 33,388,127.04 5.07  2 300104 乐视网 949,801 31,305,440.96 4.75  3 600637 东方明珠 1,213,012 28,263,179.60 4.29  4 000503 海虹控股 664,212 27,930,114.60 4.24  5 002739 万达院线 网宿科技 437,474 23,452,981.14 3.56  7 000839 中信国安 2,534,597 23,267,600.46 3.53  8 600804 鹏博士 1,044,920 22,915,095.60 3.48  9 000793 华闻传媒 1,863,297 21,036,623.13 3.19  10 300027 华谊兄弟 1,543,327 16,976,597.00 2.58  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 无。 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 300059 东方财富 42,985,241.71 12.30  2 600637 东方明珠 36,102,856.73 10.33  3 002739 万达院线,544.87 9.71  5 000503 海虹控股 29,325,388.96 8.39  6 300017 网宿科技 28,889,267.00 8.26  7 000839 中信国安 25,971,749.86 7.43  8 300027 华谊兄弟 23,898,598.65 6.84  9 600804 鹏博士 23,047,103.09 6.59  10 300315 掌趣科技 20,744,565.96 5.93  11 000793 华闻传媒 20,444,174.34 5.85  12 000917 电广传媒 15,953,708.90 4.56  13 600959 江苏有线,498,707.41 4.43  15 300058 蓝色光标 14,429,560.85 4.13  16 300418 昆仑万维 13,882,065.22 3.97  17 300113 顺网科技 13,621,913.62 3.90  18 300383 光环新网 13,392,454.25 3.83  19 601098 中南传媒 12,704,318.69 3.63  20 002343 慈文传媒 11,936,112.06 3.41  21 600373 中文传媒 11,630,179.96 3.33  22 002400 省广股份 11,612,842.66 3.32  23 002027 分众传媒 11,136,512.03 3.19  24 002195 二三四五 11,070,415.49 3.17  25 600037 歌华有线,993,226.55 3.14  27 600715 文投控股 10,646,526.58 3.05  28 300431 暴风集团 10,406,299.00 2.98  29 603000 人民网 10,144,495.50 2.90  30 002517 恺英网络 9,989,198.27 2.86  31 300133 华策影视 9,934,186.09 2.84  32 002439 启明星辰 9,826,822.98 2.81  33 300251 光线,229.85 2.68  35 600633 浙报传媒 9,043,964.00 2.59  36 002174 游族网络 8,958,930.94 2.56  37 002624 完美世界 8,903,644.77 2.55  38 002261 拓维信息 8,276,264.06 2.37  39 601928 凤凰传媒 8,249,151.73 2.36  40 300359 全通教育 8,077,546.58 2.31  41 002095 生意宝 7,682,515.36 2.20  42 300291 华录百纳 7,657,245.17 2.19  43 000681 视觉中国 7,401,485.03 2.12  注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票; 2、买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)  1 600637 东方明珠 23,942,878.19 6.85  2 300059 东方财富 18,668,626.24 5.34  3 300017 网宿科技 13,928,135.01 3.98  4 300027 华谊兄弟 13,894,821.11 3.97  5 000503 海虹控股 13,015,734.76 3.72  6 000839 中信国安 11,194,149.23 3.20  7 600804 鹏博士 9,976,881.32 2.85  8 000793 华闻传媒 8,017,928.33 2.29  9 300166 东方国信 7,888,898.12 2.26  10 300315 掌趣科技 7,707,177.37 2.20  11 300104 乐视网 7,651,199.86 2.19  12 000607 华媒控股 7,332,875.64 2.10  13 300058 蓝色光标 7,249,702.39 2.07  14 600757 长江传媒 6,808,933.82 1.95  15 002739 万达院线,809.40 1.79  17 300113 顺网科技 5,936,786.42 1.70  18 600825 新华传媒 5,852,757.68 1.67  19 601098 中南传媒 5,750,941.02 1.64  20 600373 中文传媒 5,435,372.85 1.55  注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票; 2、卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 744,060,108.32  卖出股票收入(成交)总额 299,118,012.79  注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额  1 存出保证金 425,946.59  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 11,305.94  5 应收申购款 1,451,430.31  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 1,888,682.84   期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 300104 乐视网 31,305,440.96 4.75 重大事项   期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 无。 基金份额持有人信息 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构     机构投资者 个人投资者     持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例  传媒A级 584 592,538.84 323,112,987.00 93.37% 22,929,695.00 6.63%  传媒B级 6,750 51,265.58 14,368,171.00 4.15% 331,674,511.00 95.85%  传媒母基 6,851 31,491.08 135,156,319.48 62.65% 80,589,074.62 37.35%  合计 14,185 63,999.35 472,637,477.48 52.06% 435,193,280.62 47.94%   期末上市基金前十名持有人 工银传媒A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 123,328,613.00 35.64%  2 中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深 58,896,582.00 17.02%  3 中国银河证券股份有限公司 33,835,820.00 9.78%  4 工银瑞信基金-农业银行-中油财务有限责任公司 27,787,413.00 8.03%  5 中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001 22,778,952.00 6.58%  6 英大泰和财产保险股份有限公司-自有资金 18,450,410.00 5.33%  7 太平洋资管-招商银行-太平洋卓越债券多策略产品 16,401,161.00 4.74%  8 陈建钟 6,913,600.00 2.00%  9 太平洋资产-工商银行-南方资本管理有限公司 5,949,000.00 1.72%  10 杨长志 3,295,700.00 0.95%  工银传媒B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例  1 郑英勇 5,421,427.00 1.57%  2 李健祥 3,256,738.00 0.94%  3 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 3,017,889.00 0.87%  4 郭良弼 2,764,600.00 0.80%  5 姚文华 2,600,800.00 0.75%  6 张安国 2,507,170.00 0.72%  7 李长久 2,399,000.00 0.69%  8 成玉准 2,390,279.00 0.69%  9 宗彬 2,361,000.00 0.68%  10 冯志伟 2,326,500.00 0.67%  注:以上数据由中国证券登记结算有限公司提供,持有人为场内持有人。 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例  基金管理人所有从业人员持有本基金 传媒A级 0.00 0.00%   传媒B级 0.00 0.00%   传媒母基 38.20 0.00%   合计 38.20 0.00%   期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)  本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 传媒A级 0   传媒B级 0   传媒母基 0   合计 0  本基金基金经理持有本开放式基金 传媒A级 0   传媒B级 0   传媒母基 0   合计 0   开放式基金份额变动 单位:份 项目 传媒A级 传媒B级 传媒母基  基金合同生效日(2015年5月21日)基金份额总额 531,812,278.00 531,812,278.00 180,244,836.48  本报告期期初基金份额总额 71,761,735.00 71,761,735.00 179,558,363.17  本报告期基金总申购份额 - - 860,355,371.06  减:本报告期基金总赎回份额 - - 280,522,095.70  本报告期基金拆分变动份额(份额减少以-填列) 274,280,947.00 274,280,947.00 -543,646,244.43  本报告期期末基金份额总额 346,042,682.00 346,042,682.00 215,745,394.10  注:1.拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及定期折算调整份额,报告期末基金份额总额为三级份额之和; 2.报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 3.报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 4.本基金于2016年1月4日进行了定期折算。 重大事件揭示 基金份额持有人大会决议 本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。  基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人: 基金管理人于2016年1月30日发布《工银瑞信基金管理有限公司关于副总经理变更的公告》,江明波先生、杜海涛先生、赵紫英女士自2016年1月29日起担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。 2、基金托管人托管部门: 本报告期,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。  涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未有改变。  为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内应支付给安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用伍万伍仟元整,该审计机构自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。  管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到稽查或处罚。  基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注    成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例   国信证券 2 1,043,178,121.11 100.00% 742,011.71 100.00% -  注:1.券商的选择标准和程序 (1)选择标准:注重综合服务能力 a)券商财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与工银瑞信有互补性、在最近一年内无重大违规行为。 b)券商具有较强的综合研究能力:能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他丰富全面的信息咨询服务;有很强的分析能力,能根据工银瑞信所管理基金的特定要求,提供专门研究报告;具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。 c)与其他券商相比,该券商能够提供最佳交易执行和优惠合理的佣金率。 (2)选择程序 a)新增券商的选定:根据以上标准对券商进行考察、选择和确定。在合作之前,券商需提供至少两个季度的服务,并与其他已合作券商一起参与投资研究部门(权益投资部,固定收益部,专户投资部,研究部和中央交易室)两个季度对券商的研究服务评估。公司投委会根据对券商研究服务评估结果决定是否作为新增合作券商。 b)签订委托协议:与被选择的券商签订委托代理协议,明确签定协议双方的公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等,经签章有效。委托代理协议一式五份,协议双方及证券主管机关各留存一份,我方协议由研究部和战略发展部存档,并报相关证券主管机关留存报备。 2.券商的评估,保留和更换程序 (1)席位的租用期限暂定为一年,合同到期15天内,投资研究部门将根据各券商研究在服务期间的综合证券服务质量等情况,进行评估。 (2)对于符合标准的券商,工银瑞信将与其续约;对于不能达到标准的券商,不与其续约,并根据券商选择标准和程序,重新选择其它经营稳健、研究能力强、综合服务质量高的证券经营机构,租用其交易席位。 (3)若券商提供的综合证券服务不符合要求,工银瑞信有权按照委托协议规定,提前中止租用其交易席位。 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易   成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例  国信证券 - - - - - -   影响投资者决策的其他重要信息 1、根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金在2016年1月4日办理定期份额折算业务。详见基金管理人于2016年1月6日发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》。 2、根据基金管理人于2016年7月9日披露的《工银瑞信基金管理有限公司关于增聘基金经理的公告》,自2016年7月8日起,聘任周崟先生为工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金的基金经理。 3、根据《工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金在2017年1月3日办理定期份额折算业务。详见基金管理人于2016年12月28日发布的《关于工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。